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무역 도서 :
†~ 무역 시스템 that†™ ™
Thomas Stridsman.
무역 서적 : '일하는 무역 시스템'
출판사 : McGraw Hill.
도서 평가 등급 :
무역 시스템 무역 시스템 수익성 거래 시스템 성과 거래 전략 진입 신호 종료 신호 필터.
결론:
나는 트레이딩 시스템 개발에 대해 배워야하는 사람들에게 '일하는 트레이딩 시스템'을 추천한다. Thomas Stridsman은 거래 시스템에 대해 인정받는 전문가이며 체계적인 거래에 관심이있는 경우 거래 도서는 가치가 있습니다.
비디오 검토의 복제 :
안녕하세요, 트레이딩 시스템 라이프의 Adrian입니다. 오늘의 서평은 Thomas Stridsman의 "Trading Systems That Work"에 관한 것입니다. 이제이 책에 대해 정말 큰 점은 개념에서부터 거래 시스템의 최적화 및 완성에 이르기까지 모든 과정을 통해 독자를 끌어들이는 것입니다. 이 거래 책은 거래 시스템의 성과를 측정하는 방법을 설명하는 훌륭한 작업입니다. 그런 다음 거래 시스템의 성과를 측정하는 방법을 이해하면 목표를 달성 할 수있는 시스템을 구성하는 데 사용할 수있는 핵심 빌딩 블록을 제공합니다.
거기에서 책은 모든 거래 시스템이 모든 시장 조건에서 작동하지 않기 때문에 불량 거래의 일부를 제거하거나 시스템이 적합하지 않은 시장 조건을 제거하기 위해 필터링함으로써 거래 시스템을 개선하는 방법에 대해 계속 논의합니다. 거래 시스템이 실제로 이익을 얻으려고 할 때만 거래 시스템이 작동하는지 확인하려면 몇 가지 규칙, 거래 시스템의 일부 기준이 필요합니다. 이 책은 어떻게하는지 보여주는 좋은 직업입니다.
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이제는 그럴만 한 기교는 아니지만 통과하기 위해 약간의 노력이 필요하지만이 책을 읽은 후에는 거래 시스템 개념의 맨 처음부터 규칙 설계에 이르는 기본 사항을 이해하게 될 것이며, 이를 테스트하고 최적화 한 다음 필터와 올바른 위치 사이징 및 시스템 상단의 올바른 위험 관리와 같은 기능을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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이제는 세계의 끝이 아니에요 TradeStation Code는 물건을 해독하는 방식으로 수학적이거나 논리적 인 방식으로 읽는다면 꽤 쉽게 읽을 수 있습니다. 하지만 그게 아니라면 할 수 없었던 노력이 조금 있습니다. . 필자는 코드를 설명하기 위해 몇 가지 일반적인 로직 문을 보았고, 아마도 부록의 뒷 부분에있는 TradeStation Code를 보았을 것입니다. 책에 여전히 많은 가치가 있다고 말하면서 책을 들여다 보지 못하게하십시오.
이 책에서 얻은 핵심 통찰력 중 하나는 괴물 발생이 발생하기 때문에 당신이 정말로 당신의 거래 규모를 보수적으로 결정할 필요가 있다는 것입니다. Stridsman은 당신이 잃을 것으로 예상되는 것보다 훨씬 많은 패배를 당했을 때 그리고 당신의 포트폴리오에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대해 이야기합니다. 이제는 저에게 중요한 통찰력이 있었고, 실제로 제가 거래했던 도구로 뭔가 나쁜 일이 일어 났을 때 저를 여러 번 구해주었습니다. 너무 공격적으로 크기를 조정했다면 계정이 실제로 손상되었을 것입니다.
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외환 시장에서 거래되는 것은 무엇입니까? 대답은 간단합니다 : 다양한 국가의 통화. 시장의 모든 참가자는 하나의 통화를 사서 다른 통화를 지불합니다. 각 Forex 무역은 통화, 금속 등 다양한 금융 상품에 의해 수행됩니다. 외환 시장은 무한하며 일일 회전율은 수조 달러에 이릅니다. 트랜잭션은 몇 초 안에 인터넷을 통해 이루어집니다.
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주요 통화는 미국 달러 (USD)에 대한 것입니다. 쌍의 첫 번째 통화를 기본 통화라고하고 두 번째 통화를 따옴표로 묶습니다. USD가 포함되지 않은 통화 쌍을 교차 이자율이라고합니다.
외환 시장은 신규 이민자가 인터넷을 통해 거래 기술을 배우고, 의사 소통하고, 개선 할 수있는 폭 넓은 기회를 제공합니다.
이 Forex 튜토리얼은 Forex 거래에 대한 철저한 정보를 제공하고 초보자가 쉽게 참여할 수 있도록하기위한 것입니다.
이론을 확인하십시오.
초보자를위한 외환 거래 기초 : 시장 참가자, 외환 시장의 장점 통화 거래 특징 : 온라인 외환 거래 기법 실제 거래 분석 방법의 샘플 Forex Guide : 가이드 5 가지 팁.
Forex 거래.
Forex 거래 또는 시장 분석과 같은 금융 시장에서의 모든 활동은 지식과 강력한 기반을 필요로합니다. 온라인 거래는 운에 관한 것이 아니기 때문에 운이나 기회의 손에 이것을 남겨둔 사람은 아무 것도하지 않습니다. 그러나 그것은 시장을 예측하고 정확한 순간에 올바른 결정을 내리는 것입니다. 숙련 된 상인은 기술 지표 및 기타 유용한 도구와 같은 다양한 방법을 사용하여 예측을합니다.
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그럼에도 불구하고 실습이 부족하기 때문에 초보자에게는 매우 어렵습니다. 그래서 우리는 시장에 대한 다양한 자료, Forex 거래, 기술 지표 등을 그들의 미래 활동에 활용할 수 있도록 관심을 기울입니다.
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작동하는 무역 시스템 : 스트레스 테스트 트레이딩 시스템 20.
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최근에, 독자는 나의 책 및 과정에서 선물되는 무역 시스템을 질문했다.
나는 그들이 책이나 코스를 사 왔는지 아닌지를 실제로 알지는 못한다. 그러나 나는 그들이 거래 시스템 중 어느 것도 작동하지 않는다고 말하게했다.
우선 내가 말할 수있는 것은 이것입니다.
내가 여러 번 언급했듯이, 이것들은 거래 시스템 아이디어입니다. 나는 상자에서 벗어나기 위해 아무도 만들지 않았다. 그렇게하는 것은 게으르고 어리석은 일입니다. 시스템 라이브를 교환하기 전에 더 많은 요인이 작용하기 때문입니다.
그리고 비교 대상인 소액의 돈으로 구입 한 시스템을 사용하여 수백만 달러를 벌어들이겠습니까?
제가 말할 두 번째 것은 이것입니다 :
그들이 일하는 것을 증명하기 위해 당신은 무엇을 했습니까?
나는 최근 몇 년간 거래 시스템 중 몇 가지가 어려움을 겪어 왔지만, 많은 사람들이 잘 해내 고 있다는 것을 처음으로 인정합니다!
저의 저서에있는 거래 시스템의 좋은 점은 2000 년에서 2010 년 사이에 10 년 이상 테스트를 거쳤다는 것입니다. 즉, 시스템을 가동하고 어떻게 수행했는지를 보여주는 4 년 간의 샘플 데이터가 있음을 의미합니다 .
그래서 저는 이제 거래 시스템 중 하나를 택하여 지난 몇 년 동안 거래 시스템이 어떻게 보류되었는지 살펴 보겠습니다.
무역 시스템 20 : 선형 회귀와 ATR로 값싼 주식을 찾는다.
이 책에서 쓰는 것처럼, Trading System 20은 선형 회귀 지표를 사용하여 위쪽으로 트렌드가가는 종목을 찾는 추세 추적 시스템입니다. ATR (Average True Range)에 기반한 순위 결정 메커니즘을 사용하여 저가의 주식을 선호하는 시스템 추세는 단순한 추세입니다.
이것은 12 종목의 바구니를 보유하고 균등하게 가중치를 적용하며 길고 짧게가는 포트폴리오 유형 시스템입니다.
2000 & # 8211; 2010 성능.
이 책에서 성능은 20.42 %의 CAR을 갖는 것으로 기록되었으며, 최대 시스템 드로우 다운은 -21 %이고 복구 계수는 4.54입니다. 이 테스트는 S & P 500 주식을 대상으로하며 상장 폐지 증권을 포함하지 않았 음을 기억하십시오.
2010 & # 8211; 2014 년 실적
이 기간 동안 달성 된 결과를보기 위해 2010 년과 2014 년 사이에 샘플 밖의 데이터에 대해 시스템을 테스트 할 수 있습니다. 결과는 다음과 같습니다.
복합 연간 수익률은 샘플의 19.18 %보다 낮았으며 이는 예상 된 것입니다. 최대 시스템 축소율은 -10 % 였고 2011 년 시스템은 13.6 %, 2012 년에는 13.1 %, 2013 년에는 41.4 %로 나타났습니다.
거래 시스템 : 스트레스 테스트 시스템.
그러나 이미 언급했듯이이 책의 시스템은 아이디어이므로 추가 분석을해야하므로 다른 요소를 고려하여 시스템을 스트레스 테스트해야합니다. 우선, 나는 상장 폐지 증권을 포함한 데이터에 대해 시스템을 테스트 할 것이다 :
2010-2014 년 delisted tickers로 실적.
현재 델타 티커 (역사적 구성 요소)를 통합하면 전체 CAR가 15.39 %로 감소하고 최대 인출은 17 %까지 증가한 것을 볼 수 있습니다. 시스템은 2011 년 -2.8 %, 2012 년 11.7 %, 2013 년 49.5 %를 기록했습니다.
미끄러짐 추가.
이 거래 시스템은 상대적으로 저렴한 주식을 거래하기 때문에 데이터로 기록 된 공개 가격을 항상 거래 할 수 없기 때문에 미끄러짐을 추가해야합니다. 그래서이 경우 나는 50 %의 미끄러짐의 엄청난 척도를 추가 할 것입니다.
그래서 지금 우리는 50 %의 미끄러짐을 사용하면 CAR이 12.28 %로 내려 갔고 최대 하락률은 -19.30 %로 올라 갔음을 알 수 있습니다. 시스템은 2011 년 -5 %, 2012 년 8.8 %, 2013 년 45.1 %를 만들었습니다.
시작 날짜 이동.
이제 결과가 우연이 아니 었는지 확인하기 위해 시작 날짜를 약간 이동하면 어떻게되는지 알 수 있습니다.
시작 날짜를 2 개월 뒤로 내리면 11.52 %의 수익률이 약간 낮아지고 최대 인하 율은 -24 %로 증가합니다. 우리는이 과정을 계속 진행할 수 있지만, 시스템은 지금도 계속 진행될 수 있습니다.
다른 시장을보십시오.
시스템을 스트레스 테스트하기 위해 할 수있는 또 다른 일은 다른 시장이나 시청 목록을 시도하는 것입니다. 이 테스트에서는 Russell 2000 지수를 사용합니다. 여기에는 역사적인 구성 요소 (delisted tickers)가 포함됩니다.
시스템은 14.35 %의 CAR을 생산했으며, 2011 년에는 -13 %, 2011 년에는 -0.6 %, 2012 년에는 23.4 %, 2013 년에는 35.1 %의 최대 감소율을 기록했습니다.
러닝 몬테 카를로.
우리는 여러 스트레스 테스트를 수행 했으므로 이제 몬테카를로 분석을 실행할 수도 있습니다. 이 테스트에서 나는 거래 결과를 취할 것이고 몬테 카를로를 무작위로 거래 순서를 변경하는 데 사용합니다. 이 작업은 Equity Monaco의 소프트웨어를 사용하여 수행됩니다.
몬테카를로 결과는 모든 실행의 90 %가 최소 12,000 달러의 터미널 지분으로 끝났음을 나타냅니다.
결론.
나는이 거래 시스템의 작동 여부를 결정하기 위해 여러 가지 스트레스 테스트를 수행했다. 개인적으로, 나는 결과에 꽤 만족한다. 상장 폐지를 포함한 후 50 %의 미끄러짐을 포함하여 샘플 밖의 수익률은 양호했습니다.
시스템을 개선 할 수 있습니까?
이후 실행 한 테스트에서 시스템을 개선 할 수 있다고 생각합니다.
1. 짧은 위치를 완전히 줄이거 나 끕니다.
2. 시장 타이밍 필터 및 기본 요소를 소개합니다.
3. 포트폴리오에 보유 된 주식의 총수를 늘립니다.
이 시스템을 교환해야한다는 뜻입니까?
꼭 그런 것은 아닙니다. 거래는 개인적인 일이며 일부 거래자는이 시스템을 따르기가 어려울 것입니다. 또한 시장은 역동적이며 미래는 결코 알려지지 않습니다. 이 시스템은 현재 공개되어있어 쉽게 작동을 멈출 수 있습니다.
이 시스템은 잘 수행되었지만 지난 몇 년간은 주식 거래에 매우 유용했습니다. 그것은 다음 몇 년 동안 잘 수행되지 않을 수 있습니다.
언제나 그렇듯이 거래자는 자신의 거래 스타일 및 위험 선호도에 따라 자체 거래 시스템을 구축해야합니다. 그렇지 않으면 어리 석다.
나는 유익한 기술 거래 시스템을 만드는 것이 얼마나 어려운지 경험상 알고 있습니다. 따라서 자신이 무엇을하고 있는지 정확히 알고 있는지 100 % 확신 할 수 있다면 시스템을 교환해야합니다.
트레이딩 시스템은 Amibroker를 사용하여 백 테스트되었으며 프리미엄 데이터에서 과거 데이터를 얻었습니다. Monte Carlo는 Equity Monaco와 함께 진행되었습니다.
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4 의견.
2014 년 11 월 7 일
이 인스턴스에서 전략 코드를 공유하면 좋을 것입니다. 결국 시스템이 작동하지 않을 수도 있다는 비난에 대응하기 위해 부분적으로이 글을 쓰셨습니다. 코드에 오류가 있으면 의심스러운 독자를 왜 받았는지 설명 할 수 있습니다.
나는이 시스템의 코드에 특히 관심이 있는데, 테스트 할 때 -5.46 %의 CAR을 얻었 기 때문이다 !!
나는 어딘가 잘못 될 수 있습니다. 아니면 너는?
2014 년 11 월 7 일
이 링크가 작동하지만 시도 할 수 있는지 확실하지 않은 경우 :
2014 년 11 월 8 일
나는 자신의 코드를 사용하여 규칙을 테스트했지만, 결과가 당신과 너무 다르므로 어떻게하는지보고하기로했다.
그것이 나왔다면, 당신이 공유 한 최근 코드는 어쨌든 책의 코드 팩과 다르므로 내가 물었 기 때문에 기쁩니다.
공유해 주셔서 감사합니다. 나는 당신의 결과가 나의 것보다 훨씬 나은 이유를 지금 볼 수있다.
2014 년 11 월 8 일
마이크, 당신이 그걸로 괜찮은 결과를 얻을 수있어서 다행입니다.
코드는 동일합니다. 미끄러짐을 시뮬레이션하기 위해 일부 구매 / 판매 제약 조건을 추가했습니다. 마진이 다르기 때문에 의도적이지는 않았지만 많은 차이를 만들어 내지 않아야합니다.
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기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
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